Сравнение TMH с ILS
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - TMH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. TMH is passively managed, while ILS is actively managed. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. TMH charges 0.19%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности TMH и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMH и ILS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -9.71% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 0.81% |
Correlation
The correlation between TMH and ILS is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. ILS — Ранг доходности на риск
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILS
Сравнение TMH c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMH | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 52.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и ILS
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.20%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -2.46% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | 0.00% | -10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -0.54% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 2.58% | +23.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 3.77% | +22.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 3.77% | +22.17% |
Сравнение комиссий TMH и ILS
TMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и ILS
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности ILS в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 5.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and ILS have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 5.28% for TMH.
TMH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: ADRhedged and Brookmont. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для TMH и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор