PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFG с JAGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFG с JAGTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and JAGTX (Janus Global Technology and Innovation Fund) are both funds - TMFG is a Global Equities fund actively managed by Motley Fool, while JAGTX is a Technology Equities fund tracking the MSCI All Country World Information Technology Index. TMFG is actively managed, while JAGTX is passively managed. Over the past 3 years, TMFG returned 13.28%/yr vs 41.39%/yr for JAGTX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFG charges 0.85%/yr vs 0.91%/yr for JAGTX.

Доходность

Сравнение доходности TMFG и JAGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFG показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у JAGTX с доходностью 33.82%.

TMFG

1 день
1.67%
1 месяц
1.45%
С начала года
3.69%
6 месяцев
3.90%
1 год
5.09%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

JAGTX

1 день
-0.99%
1 месяц
15.96%
С начала года
33.82%
6 месяцев
33.68%
1 год
57.13%
3 года*
41.39%
5 лет*
21.13%
10 лет*
25.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFG и JAGTX

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		3.69%6.75%15.45%28.36%-28.17%1.21%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		33.82%24.86%47.04%55.16%-37.69%0.59%

Correlation

The correlation between TMFG and JAGTX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.80

Over the past year, the correlation between TMFG and JAGTX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Global Opportunities ETF

Janus Global Technology and Innovation Fund

Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с VOOTMFG с WLDRTMFG с GABFTMFG с VT
Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с FSPTXJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с SCHGJAGTX с FGCKX

Доходность на риск

TMFG vs. JAGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFG c JAGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFGJAGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
2.85

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
3.52

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.47

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.69

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

12.64

-11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFG vs. JAGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFG на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа JAGTX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFG и JAGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFGJAGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.85

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.51

-0.29

Просадки

Сравнение просадок TMFG и JAGTX

Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и JAGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFGJAGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-84.57%

+50.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-15.95%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-23.94%

+7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-39.82%

+29.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.65%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFG и JAGTX

Текущая волатильность для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) составляет 3.11%, в то время как у Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что TMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFGJAGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

6.92%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

17.04%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

20.70%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

26.82%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

24.78%

-6.17%

Сравнение комиссий TMFG и JAGTX

TMFG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии JAGTX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFG и JAGTX

Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности JAGTX в 10.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		10.23%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.26%0.27%13.94%5.42%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFG and JAGTX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAGTX has higher volatility (6.92%) compared to TMFG (3.11%). In terms of maximum drawdown, TMFG dropped -33.66% vs JAGTX's -84.57%.

JAGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFG и JAGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор