PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFG с JAGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFG с JAGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX).

TMFG - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFG и JAGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFG и JAGTX

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		-5.71%6.75%15.45%28.36%-28.17%1.21%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		-7.05%24.86%47.04%55.16%-37.69%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, TMFG показывает доходность -5.71%, что значительно выше, чем у JAGTX с доходностью -7.05%.

TMFG

1 день
0.64%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-5.23%
1 год
2.86%
3 года*
10.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

JAGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.61%
1 год
27.62%
3 года*
29.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
21.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Global Opportunities ETF

Janus Global Technology and Innovation Fund

Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с VOOTMFG с GABFTMFG с WLDRTMFG с SCHG
Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с SCHGJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с FSPTX

Сравнение комиссий TMFG и JAGTX

TMFG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии JAGTX в 0.91%.

JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF

Доходность на риск

TMFG vs. JAGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFG c JAGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFGJAGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.15

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.72

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.79

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

6.06

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFG vs. JAGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFG на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа JAGTX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFG и JAGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFGJAGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.15

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.46

-0.36

Корреляция

Корреляция между TMFG и JAGTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFG и JAGTX

Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности JAGTX в 14.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.29%0.27%13.94%5.42%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		14.73%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%

Просадки

Сравнение просадок TMFG и JAGTX

Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и JAGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFGJAGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-84.57%

+50.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-15.95%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-12.56%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-40.07%

+29.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.70%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFG и JAGTX

Текущая волатильность для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) составляет 5.62%, в то время как у Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что TMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFGJAGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

8.31%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

16.28%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

25.52%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

26.67%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

24.60%

-5.81%