Сравнение TMFE с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
TMFE и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMFE и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFE и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | -6.44% | 11.10% | 27.95% | 41.12% | -25.84% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFE показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
TMFE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFE и UNOV
TMFE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
TMFE vs. UNOV — Ранг доходности на риск
TMFE
UNOV
Сравнение TMFE c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFE | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.16 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.71 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.75 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 8.25 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.16 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.78 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между TMFE и UNOV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFE и UNOV
Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | 0.34% | 0.32% | 0.44% | 0.45% | 0.40% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMFE и UNOV
Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.07% | -13.84% | -17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -5.78% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -2.93% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -1.69% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 1.23% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFE и UNOV
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что TMFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 2.73% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 4.56% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 8.51% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 6.78% | +12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 7.77% | +11.72% |