Сравнение TMFE с BSV-USD
TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while BSV-USD (BitcoinSV) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, TMFE returned 16.49%/yr vs -28.22%/yr for BSV-USD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMFE и BSV-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFE показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у BSV-USD с доходностью -23.10%.
TMFE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- 2.84%
- С начала года
- 2.90%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSV-USD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 8.61%
- 6 месяцев
- -32.15%
- С начала года
- -23.10%
- 1 год
- -54.24%
- 3 года*
- -28.22%
- 5 лет*
- -35.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFE и BSV-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | 2.90% | 11.10% | 27.95% | 41.12% | -25.84% | -0.21% |
BSV-USD BitcoinSV | -23.10% | -65.61% | -47.41% | 131.66% | -65.89% | -1.13% |
Correlation
The correlation between TMFE and BSV-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFE vs. BSV-USD — Ранг доходности на риск
TMFE
BSV-USD
Сравнение TMFE c BSV-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и BitcoinSV (BSV-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFE | BSV-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.88 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.83 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | -1.29 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFE и BSV-USD
Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки BSV-USD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и BSV-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFE | BSV-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -97.53% | +66.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -65.37% | +54.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -90.64% | +71.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -96.97% | +95.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -75.32% | +67.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 36.76% | -33.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFE и BSV-USD
Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 4.21%, в то время как у BitcoinSV (BSV-USD) волатильность равна 20.89%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFE | BSV-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 20.89% | -16.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 49.02% | -38.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 57.22% | -44.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 74.14% | -54.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 108.39% | -89.24% |
Часто задаваемые вопросы
TMFE and BSV-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSV-USD has higher volatility (20.89%) compared to TMFE (4.21%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.21% vs BSV-USD's -97.53%.
TMFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFE и BSV-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор