Сравнение TMFE с BSV-USD
TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while BSV-USD (BitcoinSV) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, TMFE returned 19.15%/yr vs -24.70%/yr for BSV-USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMFE и BSV-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFE показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у BSV-USD с доходностью -24.72%.
TMFE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSV-USD
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -20.22%
- С начала года
- -24.72%
- 6 месяцев
- -37.19%
- 1 год
- -60.90%
- 3 года*
- -24.70%
- 5 лет*
- -40.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFE и BSV-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | 2.23% | 11.10% | 27.95% | 41.12% | -25.84% |
BSV-USD BitcoinSV | -24.72% | -65.61% | -47.41% | 131.66% | -65.89% |
Correlation
The correlation between TMFE and BSV-USD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 янв. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFE vs. BSV-USD — Ранг доходности на риск
TMFE
BSV-USD
Сравнение TMFE c BSV-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и BitcoinSV (BSV-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFE | BSV-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.85 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.95 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | -1.44 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFE | BSV-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.86 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.15 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок TMFE и BSV-USD
Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки BSV-USD в -97.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и BSV-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFE | BSV-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.07% | -97.17% | +66.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -64.17% | +52.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -89.27% | +70.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -97.04% | +95.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -75.00% | +66.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 38.41% | -35.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFE и BSV-USD
Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 2.89%, в то время как у BitcoinSV (BSV-USD) волатильность равна 14.29%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFE | BSV-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 14.29% | -11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 46.95% | -37.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 58.82% | -46.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 74.65% | -55.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 108.81% | -89.56% |
Часто задаваемые вопросы
TMFE and BSV-USD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSV-USD has higher volatility (14.29%) compared to TMFE (2.89%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.07% vs BSV-USD's -97.17%.
TMFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFE и BSV-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор