Сравнение TMFE с AFOS
TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFE charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности TMFE и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFE показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 30.38%.
TMFE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 30.38%
- 6 месяцев
- 28.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFE и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | -0.93% | 5.93% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 30.38% | 37.10% |
Correlation
The correlation between TMFE and AFOS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFE vs. AFOS — Ранг доходности на риск
TMFE
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TMFE c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFE | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFE и AFOS
Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -11.52% | -19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -4.68% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -1.43% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFE и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 21.51% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 21.51% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 21.51% | -2.28% |
Сравнение комиссий TMFE и AFOS
TMFE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFE и AFOS
Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | 0.32% | 0.32% | 0.44% | 0.45% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
TMFE and AFOS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for TMFE.
TMFE has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: RBB Fund and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.50% for TMFE and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для TMFE и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор