Сравнение TMDIX с NEEIX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TMDIX returned 4.01%/yr vs 12.97%/yr for NEEIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TMDIX charges 0.98%/yr vs 1.21%/yr for NEEIX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и NEEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у NEEIX с доходностью 44.89%.
TMDIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 13.03%
NEEIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 27.53%
- С начала года
- 44.89%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMDIX и NEEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 6.67% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 44.89% | 9.32% | 19.26% | 27.30% | -33.26% | 28.13% | 42.39% | 43.15% | -10.13% | 8.47% |
Correlation
The correlation between TMDIX and NEEIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between TMDIX and NEEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. NEEIX — Ранг доходности на риск
TMDIX
NEEIX
Сравнение TMDIX c NEEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDIX | NEEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 4.79 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 13.87 | -14.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и NEEIX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки NEEIX в -43.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и NEEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | NEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -43.11% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -13.22% | -12.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -36.13% | +10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -43.11% | +12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -12.52% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -10.80% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 4.56% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и NEEIX
Текущая волатильность для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) составляет 5.05%, в то время как у Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | NEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 13.69% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 25.32% | -11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 30.97% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 29.17% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 26.18% | -5.09% |
Сравнение комиссий TMDIX и NEEIX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NEEIX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и NEEIX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 4.94% | 7.16% | 7.48% | 0.00% | 1.72% | 6.70% | 5.58% | 11.09% | 17.58% | 9.64% | 0.00% | 0.00% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and NEEIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEIX has higher volatility (13.69%) compared to TMDIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs NEEIX's -43.11%.
NEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и NEEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор