Сравнение TMCGX с MMGPX
TMCGX (Thrivent Mid Cap Growth Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TMCGX returned 2.04%/yr vs -5.31%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TMCGX charges 0.90%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности TMCGX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMCGX показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью 0.68%.
TMCGX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 10.60%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- —
MMGPX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- -9.15%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMCGX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCGX Thrivent Mid Cap Growth Fund | 10.60% | 2.48% | 10.20% | 16.94% | -28.27% | 11.39% | 53.73% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.68% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 141.39% |
Correlation
The correlation between TMCGX and MMGPX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between TMCGX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMCGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
TMCGX
MMGPX
Сравнение TMCGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Growth Fund (TMCGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMCGX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.30 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | -0.59 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMCGX и MMGPX
Максимальная просадка TMCGX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCGX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMCGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -75.38% | +35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -27.79% | +13.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | -29.27% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.66% | -72.70% | +33.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -39.84% | +36.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -30.36% | +14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 14.10% | -9.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMCGX и MMGPX
Текущая волатильность для Thrivent Mid Cap Growth Fund (TMCGX) составляет 4.84%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что TMCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMCGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 6.22% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 21.83% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 28.52% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 39.82% | -17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 35.14% | -11.03% |
Сравнение комиссий TMCGX и MMGPX
TMCGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMCGX и MMGPX
Ни TMCGX, ни MMGPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% |
TMCGX Thrivent Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 2.82% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMCGX and MMGPX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (6.22%) compared to TMCGX (4.84%). In terms of maximum drawdown, TMCGX dropped -39.66% vs MMGPX's -75.38%.
TMCGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMCGX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор