PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMCGX с AAUTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMCGX с AAUTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMCGX (Thrivent Mid Cap Growth Fund) and AAUTX (Thrivent Large Cap Value Fund) are both mutual funds - TMCGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Thrivent, while AAUTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Thrivent. Over the past 5 years, TMCGX returned 2.55%/yr vs 13.25%/yr for AAUTX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMCGX charges 0.90%/yr vs 0.86%/yr for AAUTX.

Доходность

Сравнение доходности TMCGX и AAUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Growth Fund (TMCGX) и Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMCGX показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у AAUTX с доходностью 12.74%.

TMCGX

1 день
-0.18%
1 месяц
4.81%
С начала года
9.82%
6 месяцев
6.68%
1 год
13.76%
3 года*
10.34%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

AAUTX

1 день
-0.41%
1 месяц
3.16%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.29%
1 год
30.94%
3 года*
22.06%
5 лет*
13.25%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMCGX и AAUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TMCGX
Thrivent Mid Cap Growth Fund		9.82%2.48%10.20%16.94%-28.27%11.39%53.73%
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		12.74%19.31%21.28%12.63%-4.89%31.65%20.03%

Correlation

The correlation between TMCGX and AAUTX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.74

The correlation between TMCGX and AAUTX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Growth Fund

Thrivent Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с TMCGX:
TMCGX с FSSNXTMCGX с JMIEXTMCGX с PCLIXTMCGX с TROSXTMCGX с AEPFXTMCGX с CIVIXTMCGX с FIFGX
Часто сравнивают с AAUTX:
AAUTX с PRCOXAAUTX с NOIEXAAUTX с SCHXAAUTX с OAKLXAAUTX с AALGXAAUTX с AAHYXAAUTX с THMAX

Доходность на риск

TMCGX vs. AAUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMCGX
Ранг доходности на риск TMCGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AAUTX
Ранг доходности на риск AAUTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAUTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAUTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAUTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAUTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAUTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMCGX c AAUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Growth Fund (TMCGX) и Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMCGXAAUTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.82

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.92

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.51

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

4.71

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

18.22

-14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMCGX vs. AAUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMCGX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа AAUTX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCGX и AAUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMCGXAAUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.82

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.84

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TMCGX и AAUTX

Максимальная просадка TMCGX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки AAUTX в -54.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCGX и AAUTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMCGXAAUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-54.34%

+14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-6.48%

-8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

-14.85%

-10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.66%

-18.71%

-20.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.41%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-7.99%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

1.67%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TMCGX и AAUTX

Thrivent Mid Cap Growth Fund (TMCGX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что TMCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMCGXAAUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.45%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

7.98%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

10.82%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

15.85%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

17.78%

+6.40%

Сравнение комиссий TMCGX и AAUTX

TMCGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AAUTX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCGX и AAUTX

TMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		4.69%5.28%16.25%3.22%6.12%7.62%6.33%1.52%7.44%1.08%1.18%
TMCGX
Thrivent Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.13%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMCGX and AAUTX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMCGX has higher volatility (4.03%) compared to AAUTX (2.45%). In terms of maximum drawdown, TMCGX dropped -39.66% vs AAUTX's -54.34%.

AAUTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMCGX и AAUTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор