Сравнение TMB с FIXP
TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) and FIXP (FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TMB charges 0.55%/yr vs 1.01%/yr for FIXP.
Доходность
Сравнение доходности TMB и FIXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIXP
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.51%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMB и FIXP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.52% |
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 1.43% |
Correlation
The correlation between TMB and FIXP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMB vs. FIXP — Ранг доходности на риск
TMB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FIXP
Сравнение TMB c FIXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) и FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMB | FIXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMB и FIXP
Максимальная просадка TMB за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки FIXP в -3.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMB и FIXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMB | FIXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -3.42% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.07% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.51% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMB и FIXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMB | FIXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.24% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 3.87% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 3.87% | -0.56% |
Сравнение комиссий TMB и FIXP
TMB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FIXP в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMB и FIXP
Дивидендная доходность TMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности FIXP в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 5.24% | 5.27% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMB and FIXP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMB is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.01% for FIXP.
FIXP has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 0.71% for TMB.
They also come from different issuers: Thornburg and FolioBeyond. Their fees differ too: 0.55% for TMB and 1.01% for FIXP.
Подберите оптимальное распределение для TMB и FIXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор