Сравнение TMB с DMX
TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) and DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TMB charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for DMX.
Доходность
Сравнение доходности TMB и DMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMB и DMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.68% |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 0.47% |
Correlation
The correlation between TMB and DMX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMB vs. DMX — Ранг доходности на риск
TMB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DMX
Сравнение TMB c DMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) и DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMB | DMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMB и DMX
Максимальная просадка TMB за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки DMX в -2.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMB и DMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMB | DMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.59% | -2.65% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.34% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.24% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMB и DMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMB | DMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 2.35% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.11% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.11% | +0.41% |
Сравнение комиссий TMB и DMX
TMB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DMX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMB и DMX
Дивидендная доходность TMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DMX в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.89% | 5.96% | 0.42% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMB and DMX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for TMB.
DMX has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 0.36% for TMB.
They also come from different issuers: Thornburg and DoubleLine. Their fees differ too: 0.55% for TMB and 0.50% for DMX.
Подберите оптимальное распределение для TMB и DMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор