Сравнение TMB с BESF
TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - TMB is a Multisector Bonds fund actively managed by Thornburg, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. Both are actively managed. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. TMB charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности TMB и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 15.97%
- С начала года
- 17.67%
- 1 год
- 55.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMB и BESF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.52% |
BESF Bastion Energy ETF | -5.03% |
Correlation
The correlation between TMB and BESF is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMB vs. BESF — Ранг доходности на риск
TMB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BESF
Сравнение TMB c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMB | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMB и BESF
Максимальная просадка TMB за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMB и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMB | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -10.97% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -7.51% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -3.07% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMB и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMB | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 24.64% | -21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 24.20% | -20.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 24.20% | -20.89% |
Сравнение комиссий TMB и BESF
TMB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMB и BESF
Дивидендная доходность TMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности BESF в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.84% | 6.39% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMB and BESF have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMB is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.71% for TMB.
TMB is categorized as Multisector Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Thornburg and Bastion. Their fees differ too: 0.55% for TMB and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для TMB и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор