PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAYX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMAYX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

TMAYX - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности TMAYX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMAYX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y		-0.14%6.15%8.27%13.25%-8.54%9.47%4.72%12.39%-2.47%0.31%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, TMAYX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции TMAYX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 4.43% против 5.18% соответственно.

TMAYX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.94%
3 года*
8.14%
5 лет*
4.76%
10 лет*
4.43%

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с TMAYX:
TMAYX с LSYAXTMAYX с ICMUXTMAYX с FHYSXTMAYX с SAGWXTMAYX с SENCXTMAYX с TLCIXTMAYX с SEBLX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий TMAYX и VWEHX

TMAYX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

TMAYX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAYX
Ранг доходности на риск TMAYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAYX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAYX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMAYXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.90

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.86

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.79

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

11.37

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAYX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAYX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAYX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMAYXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.80

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.99

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.87

-0.02

Корреляция

Корреляция между TMAYX и VWEHX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAYX и VWEHX

Дивидендная доходность TMAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y		7.86%7.25%7.82%7.91%6.25%6.37%6.43%3.81%2.18%4.47%2.86%1.81%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок TMAYX и VWEHX

Максимальная просадка TMAYX за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAYX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMAYXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-30.17%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.52%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.66%

-13.83%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

-19.69%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.80%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-4.30%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.62%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAYX и VWEHX

Текущая волатильность для Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что TMAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMAYXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.39%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

2.29%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.45%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

4.85%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

5.26%

-0.21%