PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLXIX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLXIX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

TLXIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TLXIX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLXIX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLXIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund		-1.64%20.13%14.63%20.06%-17.26%16.63%17.02%8.82%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, TLXIX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

TLXIX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
0.68%
1 год
18.12%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.24%
10 лет*
10.72%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с TLXIX:
TLXIX с VTIVXTLXIX с FXAIXTLXIX с TLZIXTLXIX с TFITXTLXIX с SWPPXTLXIX с VINIXTLXIX с ^GSPC
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FDKLX

Сравнение комиссий TLXIX и FRQKX

TLXIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
TLXIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund

Доходность на риск

TLXIX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLXIX
Ранг доходности на риск TLXIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLXIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLXIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLXIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLXIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLXIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLXIX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLXIXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.73

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.42

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.37

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

9.37

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLXIX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLXIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLXIX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLXIXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.73

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.70

+0.01

Корреляция

Корреляция между TLXIX и FRQKX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLXIX и FRQKX

Дивидендная доходность TLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLXIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund		3.29%3.24%2.33%2.07%2.49%2.51%1.77%2.25%2.69%0.16%2.59%2.47%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLXIX и FRQKX

Максимальная просадка TLXIX за все время составила -31.08%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXIX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLXIXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.08%

-16.97%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-3.42%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-16.97%

-8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-2.45%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.95%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.86%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TLXIX и FRQKX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TLXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLXIXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.14%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

2.96%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

4.67%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

5.53%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

5.77%

+9.34%