Сравнение TLWIX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
TLWIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TLWIX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLWIX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLWIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund | -0.80% | 13.75% | 8.69% | 13.06% | -14.37% | 8.73% | 13.06% | 17.96% | -3.77% | 11.56% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TLWIX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции TLWIX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 6.84% против 8.91% соответственно.
TLWIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 6.84%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLWIX и LTIUX
TLWIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLWIX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
TLWIX
LTIUX
Сравнение TLWIX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLWIX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.08 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.61 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.46 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 6.81 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLWIX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.08 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.45 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между TLWIX и LTIUX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLWIX и LTIUX
Дивидендная доходность TLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLWIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund | 7.44% | 7.38% | 6.98% | 3.45% | 3.25% | 5.17% | 2.31% | 2.31% | 2.91% | 0.14% | 2.35% | 0.21% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок TLWIX и LTIUX
Максимальная просадка TLWIX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLWIX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLWIX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -49.65% | +29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -8.44% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -24.23% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -28.12% | +8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -4.60% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -6.76% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.80% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLWIX и LTIUX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) составляет 3.18%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что TLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLWIX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.44% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 6.70% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 11.29% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 11.83% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 12.47% | -3.39% |