PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLWIX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLWIX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

TLWIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TLWIX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLWIX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund		-0.80%13.75%8.69%13.06%-14.37%8.73%13.06%17.96%-3.77%11.56%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, TLWIX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TLWIX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 6.84% против 4.24% соответственно.

TLWIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.76%
1 год
11.25%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.81%
10 лет*
6.84%

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с TLWIX:
TLWIX с FFFDXTLWIX с TLQIXTLWIX с FXAIXTLWIX с FASMXTLWIX с FBALXTLWIX с TLYIXTLWIX с JIEHX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий TLWIX и FFFAX

TLWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund

Доходность на риск

TLWIX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLWIX
Ранг доходности на риск TLWIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLWIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLWIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLWIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLWIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLWIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLWIX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLWIXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.75

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.45

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.31

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

9.52

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLWIX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLWIX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLWIX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLWIXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.93

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.03

-0.27

Корреляция

Корреляция между TLWIX и FFFAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLWIX и FFFAX

Дивидендная доходность TLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund		7.44%7.38%6.98%3.45%3.25%5.17%2.31%2.31%2.91%0.14%2.35%0.21%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок TLWIX и FFFAX

Максимальная просадка TLWIX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLWIX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLWIXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-17.96%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-3.68%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-15.87%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-15.87%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-2.56%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-1.80%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.89%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TLWIX и FFFAX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что TLWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLWIXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.44%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

3.29%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

4.88%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

5.30%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

4.58%

+4.50%