Сравнение TLV.TO с VCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).
TLV.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLV.TO и VCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLV.TO и VCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 3.87% | 22.51% | 20.36% | 4.75% | -10.22% | 21.67% | -6.10% | 22.29% | -6.62% | 10.15% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 3.62% | 30.20% | 22.14% | 12.26% | -5.78% | 25.63% | 4.81% | 22.06% | -9.11% | 8.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TLV.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у VCN.TO с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции TLV.TO уступали акциям VCN.TO по среднегодовой доходности: 8.39% против 12.41% соответственно.
TLV.TO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 8.39%
VCN.TO
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLV.TO и VCN.TO
TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%.
Доходность на риск
TLV.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск
TLV.TO
VCN.TO
Сравнение TLV.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLV.TO | VCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 2.15 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 2.74 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.43 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.06 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.44 | 13.93 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLV.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.15 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.83 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.74 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между TLV.TO и VCN.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLV.TO и VCN.TO
Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VCN.TO в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 3.16% | 3.25% | 3.40% | 4.12% | 4.01% | 2.49% | 2.75% | 3.74% | 4.28% | 3.58% | 3.46% | 4.08% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.14% | 2.27% | 2.69% | 2.99% | 3.15% | 2.48% | 2.70% | 2.85% | 2.80% | 2.29% | 2.34% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок TLV.TO и VCN.TO
Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и VCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLV.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.40% | -37.32% | -44.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -11.02% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -16.12% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.68% | -37.32% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.54% | -4.72% | -31.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.71% | -3.94% | -60.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.42% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLV.TO и VCN.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) составляет 3.26%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLV.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 5.93% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 10.76% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 15.26% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 12.96% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 14.96% | -2.29% |