PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLV.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLV.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO).

TLV.TO и QQC-F.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. QQC-F.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLV.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLV.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		4.23%22.51%20.36%4.75%-10.22%21.67%-6.10%22.29%-6.62%10.15%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-5.48%18.41%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-2.23%31.94%

Доходность по периодам

С начала года, TLV.TO показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у QQC-F.TO с доходностью -5.48%. За последние 10 лет акции TLV.TO уступали акциям QQC-F.TO по среднегодовой доходности: 8.42% против 17.51% соответственно.

TLV.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-2.44%
С начала года
4.23%
6 месяцев
9.74%
1 год
22.49%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.01%
10 лет*
8.42%

QQC-F.TO

1 день
1.03%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-4.18%
1 год
21.25%
3 года*
20.89%
5 лет*
11.67%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с MON100.NS

Сравнение комиссий TLV.TO и QQC-F.TO

TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QQC-F.TO в 0.20%.

TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Доходность на риск

TLV.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLV.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLV.TOQQC-F.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

0.96

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

1.52

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.21

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

1.68

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.40

5.88

+13.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLV.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLV.TO на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа QQC-F.TO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLV.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLV.TOQQC-F.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.96

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.52

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.84

-0.97

Корреляция

Корреляция между TLV.TO и QQC-F.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLV.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.15%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Просадки

Сравнение просадок TLV.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и QQC-F.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TLV.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.40%

-36.03%

-45.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-13.16%

+6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-36.03%

+16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

-36.03%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.32%

-9.00%

-27.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.70%

-5.55%

-59.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

3.76%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TLV.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) составляет 3.06%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLV.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

6.70%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

12.87%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

22.30%

-13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

22.47%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

22.49%

-9.83%