Сравнение TLV.TO с PXS.TO
TLV.TO (Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF) and PXS.TO (Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD) are both exchange-traded funds - TLV.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite Low Volatility Index, while PXS.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLV.TO returned 9.28%/yr vs 14.14%/yr for PXS.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TLV.TO charges 0.33%/yr vs 0.46%/yr for PXS.TO.
Доходность
Сравнение доходности TLV.TO и PXS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLV.TO показывает доходность 19.12%, а PXS.TO немного ниже – 18.84%. За последние 10 лет акции TLV.TO уступали акциям PXS.TO по среднегодовой доходности: 9.28% против 14.14% соответственно.
TLV.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 16.85%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.28%
PXS.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 13.61%
- С начала года
- 18.84%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение доходности по годам TLV.TO и PXS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 19.12% | 22.51% | 20.36% | 4.75% | -10.22% | 21.67% | -6.10% | 22.29% | -6.62% | 10.15% |
PXS.TO Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD | 18.84% | 13.64% | 26.23% | 12.41% | -2.47% | 32.84% | 4.71% | 21.47% | -1.23% | 8.36% |
Correlation
The correlation between TLV.TO and PXS.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2015 г. | 0.32 |
The correlation between TLV.TO and PXS.TO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TLV.TO и PXS.TO
Секторы
TLV.TO
PXS.TO
Недвижимость
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Технологии
-
Недвижимость
TLV.TO
PXS.TO
Финансовые услуги
TLV.TO
PXS.TO
Коммунальные услуги
TLV.TO
PXS.TO
Энергетика
TLV.TO
PXS.TO
Потребительский защитный сектор
TLV.TO
PXS.TO
Коммуникационные услуги
TLV.TO
PXS.TO
Промышленность
TLV.TO
PXS.TO
Потребительский циклический сектор
TLV.TO
PXS.TO
Здравоохранение
TLV.TO
PXS.TO
Сырьевые материалы
TLV.TO
PXS.TO
Технологии
TLV.TO
-
PXS.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLV.TO vs. PXS.TO — Ранг доходности на риск
TLV.TO
PXS.TO
Сравнение TLV.TO c PXS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD (PXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLV.TO | PXS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.58 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.49 | 6.71 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.46 | 23.78 | +10.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLV.TO и PXS.TO
Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -37.68%, что больше максимальной просадки PXS.TO в -31.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и PXS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLV.TO | PXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.68% | -31.87% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -4.88% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.83% | -16.36% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -16.36% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.68% | -31.87% | -5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.22% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -3.33% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.37% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLV.TO и PXS.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD (PXS.TO) имеют волатильность 2.21% и 2.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLV.TO | PXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 2.16% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 8.03% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 11.03% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 13.29% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 15.25% | -2.57% |
Сравнение комиссий TLV.TO и PXS.TO
TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PXS.TO в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLV.TO и PXS.TO
Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности PXS.TO в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXS.TO Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD | 1.20% | 1.49% | 1.53% | 1.53% | 1.80% | 1.51% | 2.51% | 1.91% | 1.84% | 1.50% | 1.62% | 1.40% |
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 2.85% | 3.25% | 3.40% | 4.12% | 4.01% | 2.49% | 2.75% | 3.74% | 4.28% | 3.58% | 3.46% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
TLV.TO and PXS.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLV.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLV.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.46% for PXS.TO.
TLV.TO is categorized as Canada Equities, while PXS.TO is Large Cap Value Equities. TLV.TO tracks S&P/TSX Composite Low Volatility Index, while PXS.TO tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Their fees differ too: 0.33% for TLV.TO and 0.46% for PXS.TO.
Подберите оптимальное распределение для TLV.TO и PXS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор