PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXS.TO с XVLU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXS.TO с XVLU.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PXS.TO (Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD) and XVLU.TO (iShares MSCI USA Value Factor Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - PXS.TO tracks the RAFI Fundamental Select US 1000 Index while XVLU.TO tracks the MSCI USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PXS.TO returned 16.10%/yr vs 19.21%/yr for XVLU.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PXS.TO charges 0.46%/yr vs 0.32%/yr for XVLU.TO.

Доходность

Сравнение доходности PXS.TO и XVLU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD (PXS.TO) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXS.TO показывает доходность 18.33%, что значительно ниже, чем у XVLU.TO с доходностью 50.16%.

PXS.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
1.92%
С начала года
18.33%
6 месяцев
18.66%
1 год
35.72%
3 года*
23.82%
5 лет*
16.10%
10 лет*
14.58%

XVLU.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
7.22%
С начала года
50.16%
6 месяцев
49.26%
1 год
84.87%
3 года*
34.98%
5 лет*
19.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXS.TO и XVLU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PXS.TO
Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD		18.33%13.64%26.23%12.41%-2.47%32.84%4.71%8.17%
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		50.16%26.17%15.37%11.09%-8.87%28.64%-3.66%7.29%

Correlation

The correlation between PXS.TO and XVLU.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

0.44

The correlation between PXS.TO and XVLU.TO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXS.TO и XVLU.TO

Секторы
PXS.TO
XVLU.TO

Технологии

24.6%
49.8%

Финансовые услуги

14.7%
9.1%

Здравоохранение

11.5%
7.9%

Коммуникационные услуги

9.7%
7.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.1%

Промышленность

8.8%
6.7%

Энергетика

7.7%
2.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%
3.7%

Сырьевые материалы

3.3%
1.5%

Коммунальные услуги

2.8%
1.8%

Недвижимость

2.4%
1.6%

Технологии

PXS.TO
24.6%
XVLU.TO
49.8%

Финансовые услуги

PXS.TO
14.7%
XVLU.TO
9.1%

Здравоохранение

PXS.TO
11.5%
XVLU.TO
7.9%

Коммуникационные услуги

PXS.TO
9.7%
XVLU.TO
7.2%

Потребительский циклический сектор

PXS.TO
8.8%
XVLU.TO
8.1%

Промышленность

PXS.TO
8.8%
XVLU.TO
6.7%

Энергетика

PXS.TO
7.7%
XVLU.TO
2.7%

Потребительский защитный сектор

PXS.TO
5.8%
XVLU.TO
3.7%

Сырьевые материалы

PXS.TO
3.3%
XVLU.TO
1.5%

Коммунальные услуги

PXS.TO
2.8%
XVLU.TO
1.8%

Недвижимость

PXS.TO
2.4%
XVLU.TO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

Часто сравнивают с PXS.TO:
PXS.TO с PXC.TOPXS.TO с TLV.TOPXS.TO с XDU.TOPXS.TO с ESG.TOPXS.TO с CUD.TOPXS.TO с ESGC.TOPXS.TO с ZVC.TO
Часто сравнивают с XVLU.TO:
XVLU.TO с VFV.TOXVLU.TO с VLUEXVLU.TO с XQLT.TOXVLU.TO с XSMC.TOXVLU.TO с FCUV.TOXVLU.TO с XDU.TOXVLU.TO с XDG.TO

Доходность на риск

PXS.TO vs. XVLU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXS.TO
Ранг доходности на риск PXS.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXS.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXS.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXS.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XVLU.TO
Ранг доходности на риск XVLU.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVLU.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVLU.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXS.TO c XVLU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD (PXS.TO) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXS.TOXVLU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
4.59

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
5.74

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.78

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.46

11.82

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.57

45.92

-19.36

PXS.TO vs. XVLU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXS.TO на текущий момент составляет 3.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XVLU.TO равному 4.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXS.TO и XVLU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXS.TO и XVLU.TO

Максимальная просадка PXS.TO за все время составила -31.87%, что меньше максимальной просадки XVLU.TO в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXS.TO и XVLU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXS.TOXVLU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.87%

-34.40%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.88%

-7.22%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-17.13%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-20.16%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-3.07%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-6.45%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.85%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PXS.TO и XVLU.TO

Текущая волатильность для Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD (PXS.TO) составляет 3.28%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что PXS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVLU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXS.TOXVLU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

8.09%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

15.75%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

18.65%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

16.25%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

18.94%

-3.66%

Сравнение комиссий PXS.TO и XVLU.TO

PXS.TO берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XVLU.TO в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXS.TO и XVLU.TO

Дивидендная доходность PXS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности XVLU.TO в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXS.TO
Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD		1.22%1.49%1.53%1.53%1.80%1.51%2.51%1.91%1.84%1.50%1.62%1.40%
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		1.12%1.75%2.17%2.26%2.51%2.03%2.72%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PXS.TO and XVLU.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XVLU.TO is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XVLU.TO is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.46% for PXS.TO.

PXS.TO tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while XVLU.TO tracks MSCI USA Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.46% for PXS.TO and 0.32% for XVLU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXS.TO и XVLU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор