Сравнение TLTX с SMBS
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while SMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. TLTX is actively managed, while SMBS is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for SMBS.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и SMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у SMBS с доходностью 0.70%.
TLTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMBS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTX и SMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.36% | 5.40% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.70% | 4.75% |
Correlation
The correlation between TLTX and SMBS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. SMBS — Ранг доходности на риск
TLTX
SMBS
Сравнение TLTX c SMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTX | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.18 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок TLTX и SMBS
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что больше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и SMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -3.20% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -1.33% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.84% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и SMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 4.15% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 4.86% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.14% | 4.86% | +4.28% |
Сравнение комиссий TLTX и SMBS
TLTX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и SMBS
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.79%, что больше доходности SMBS в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 5.17% | 4.83% | 0.50% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.79% | 7.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and SMBS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 15.79%, compared with 5.17% for SMBS.
TLTX is categorized as Government Bonds, while SMBS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.03% for SMBS.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и SMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор