Сравнение TLTW с FIYY
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. TLTW is passively managed, while FIYY is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTW charges 0.35%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLTW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTW и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 0.13% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between TLTW and FIYY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. FIYY — Ранг доходности на риск
TLTW
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TLTW c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTW | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTW и FIYY
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -2.51% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -1.91% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -1.50% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 4.95% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 4.95% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 4.95% | +6.33% |
Сравнение комиссий TLTW и FIYY
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и FIYY
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.08% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and FIYY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
TLTW has the higher dividend yield at 11.08%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор