PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTW с ACYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLTW и ACYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TLTW

1 день
0.12%
1 месяц
-2.25%
6 месяцев
-0.26%
С начала года
-0.29%
1 год
4.11%
3 года*
1.31%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-0.71%

ACYS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$7.62M$7.12M$6.35M
$26.98M$26.77M$31.82M

Сравнение доходности по годам TLTW и ACYS


Correlation

The correlation between TLTW and ACYS is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF

Доходность на риск

TLTW vs. ACYS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 2121
Ранг коэф-та Мартина

ACYS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TLTW c ACYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TLTWACYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

TLTW vs. ACYS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTW и ACYS

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и ACYS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLTWACYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-0.78%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-0.29%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-0.16%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и ACYS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLTWACYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

3.82%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

3.82%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.25%

3.82%

+7.43%

Сравнение комиссий TLTW и ACYS

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и ACYS

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности ACYS в 1.27%


ПозицияTTM2025202420232022
ACYS
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
10.89%14.82%14.47%19.59%8.71%

Часто задаваемые вопросы


TLTW and ACYS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.

TLTW has the higher dividend yield at 10.89%, compared with 1.27% for ACYS.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.75% for ACYS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTW и ACYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор