Сравнение TLTW с ACYS
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. TLTW is passively managed, while ACYS is actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLTW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTW и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | -1.43% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between TLTW and ACYS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. ACYS — Ранг доходности на риск
TLTW
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TLTW c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTW | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTW и ACYS
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -0.63% | -17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -0.10% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -0.14% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 3.38% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 3.38% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 3.38% | +7.90% |
Сравнение комиссий TLTW и ACYS
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и ACYS
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.08% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and ACYS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
TLTW has the higher dividend yield at 11.08%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор