Сравнение TLTIX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
TLTIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTIX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTIX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund | -0.58% | 12.10% | 7.39% | 11.41% | -13.25% | 6.94% | 11.97% | 15.58% | -2.88% | 9.02% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTIX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции TLTIX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 5.80% против 10.22% соответственно.
TLTIX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 5.80%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTIX и TILVX
TLTIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLTIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
TLTIX
TILVX
Сравнение TLTIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTIX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.01 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.46 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.30 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 6.11 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.01 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.58 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.45 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между TLTIX и TILVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTIX и TILVX
Дивидендная доходность TLTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund | 6.48% | 6.44% | 6.57% | 3.44% | 3.48% | 4.81% | 2.36% | 2.34% | 3.11% | 0.18% | 2.29% | 0.23% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TLTIX и TILVX
Максимальная просадка TLTIX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTIX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -60.05% | +41.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -11.79% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -19.00% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.15% | -40.15% | +22.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -4.83% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -8.32% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.51% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTIX и TILVX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) составляет 2.70%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TLTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 4.38% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 8.32% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 15.76% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 14.82% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 17.65% | -10.12% |