PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT5.L с GLDI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLT5.L с GLDI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L).

TLT5.L и GLDI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT5.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 мая 2023 г.. GLDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TLT5.L и GLDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLT5.L и GLDI.L

2026 (YTD)20252024
TLT5.L
Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities		-9.38%-26.09%-33.36%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		4.22%61.04%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, TLT5.L показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у GLDI.L с доходностью 4.22%.

TLT5.L

1 день
1.68%
1 месяц
-15.27%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-19.17%
1 год
-40.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDI.L

1 день
1.49%
1 месяц
-10.80%
С начала года
4.22%
6 месяцев
15.14%
1 год
39.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities

IncomeShares Gold+ Yield ETP

Часто сравнивают с TLT5.L:
TLT5.L с IBGL.MITLT5.L с TLTTLT5.L с ^TYXTLT5.L с IEF5.LTLT5.L с TMFTLT5.L с 3NIE.LTLT5.L с 3QQQ.L
Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLDGLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с JEPI

Сравнение комиссий TLT5.L и GLDI.L

TLT5.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLDI.L в 0.35%.

TLT5.L
Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP

Доходность на риск

TLT5.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT5.L
Ранг доходности на риск TLT5.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT5.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT5.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT5.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT5.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT5.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT5.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLT5.LGLDI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

1.78

-2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

2.16

-2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.33

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.42

-3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

9.35

-10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT5.L vs. GLDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT5.L на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа GLDI.L равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT5.L и GLDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLT5.LGLDI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.78

-2.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

2.15

-2.51

Корреляция

Корреляция между TLT5.L и GLDI.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT5.L и GLDI.L

TLT5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%.

TTM20252024
TLT5.L
Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		11.38%9.15%1.08%

Просадки

Сравнение просадок TLT5.L и GLDI.L

Максимальная просадка TLT5.L за все время составила -84.31%, что больше максимальной просадки GLDI.L в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT5.L и GLDI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TLT5.LGLDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.31%

-16.47%

-67.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.16%

-16.47%

-32.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.48%

-10.80%

-72.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.64%

-2.54%

-61.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.14%

4.26%

+33.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT5.L и GLDI.L

Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что TLT5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLT5.LGLDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

9.84%

+7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.37%

19.29%

+13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.15%

22.10%

+36.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.06%

18.85%

+69.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.06%

18.85%

+69.21%