PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с CASH.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. TLT is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, TLT returned -1.38%/yr vs 2.06%/yr for CASH.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. TLT charges 0.15%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.

Доходность

Сравнение доходности TLT и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TLT торгуется в USD, в то время как CASH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CASH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью -1.14%.

TLT

1 день
-0.24%
1 месяц
1.54%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.45%
1 год
2.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-1.75%

CASH.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-0.44%
1 год
-0.04%
3 года*
2.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%0.98%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		-1.20%7.36%-3.63%7.67%-3.72%-2.56%

Correlation

The correlation between TLT and CASH.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.00

The correlation between TLT and CASH.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

TLT vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTCASH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.01

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.02

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.01

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

-0.02

+0.95

TLT vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа CASH.TO равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и CASH.TO

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -9.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и CASH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-9.29%

-39.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-3.03%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-7.69%

-11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.12%

-2.75%

-37.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-2.80%

-11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.57%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и CASH.TO

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

0.77%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

3.22%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

4.41%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

6.24%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

6.24%

+8.67%

Сравнение комиссий TLT и CASH.TO

TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и CASH.TO

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности CASH.TO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.05%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TLT and CASH.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

TLT is categorized as Government Bonds, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.11% for CASH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и CASH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор