PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLSTX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLSTX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

TLSTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 3 янв. 1999 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности TLSTX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLSTX и SGOIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLSTX
TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund		-3.97%17.08%23.66%25.90%-19.24%25.61%20.74%15.48%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%10.55%

Доходность по периодам

С начала года, TLSTX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

TLSTX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.55%
3 года*
17.78%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с TLSTX:
TLSTX с VTTLSTX с FGJEXTLSTX с FLCPXTLSTX с FSKAXTLSTX с ORDNXTLSTX с POGSXTLSTX с GQEIX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий TLSTX и SGOIX

TLSTX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
TLSTX
TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund

Доходность на риск

TLSTX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLSTX
Ранг доходности на риск TLSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLSTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLSTX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLSTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLSTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLSTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLSTX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLSTXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.21

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.80

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.59

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

10.79

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLSTX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLSTX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLSTX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLSTXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.21

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.88

-0.18

Корреляция

Корреляция между TLSTX и SGOIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLSTX и SGOIX

Дивидендная доходность TLSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLSTX
TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund		5.71%5.48%2.73%2.22%3.82%1.38%1.84%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок TLSTX и SGOIX

Максимальная просадка TLSTX за все время составила -34.91%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLSTX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLSTXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.91%

-35.54%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-11.35%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-21.39%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-8.91%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.57%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.72%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TLSTX и SGOIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) составляет 5.46%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что TLSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLSTXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.40%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.85%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

13.64%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

11.77%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

11.37%

+8.86%