PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLRY.TO с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLRY.TO с VPMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLRY.TO (Tilray Brands, Inc.) is a stock, while VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, TLRY.TO returned -49.83%/yr vs 19.64%/yr for VPMAX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TLRY.TO и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tilray Brands, Inc. (TLRY.TO) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TLRY.TO торгуется в CAD, в то время как VPMAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPMAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TLRY.TO показывает доходность -41.82%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью 27.29%.

TLRY.TO

1 день
0.84%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-41.82%
6 месяцев
-29.01%
1 год
33.70%
3 года*
-31.74%
5 лет*
-49.83%
10 лет*
—

VPMAX

1 день
-0.00%
1 месяц
9.84%
С начала года
27.29%
6 месяцев
27.65%
1 год
61.73%
3 года*
29.72%
5 лет*
19.64%
10 лет*
18.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLRY.TO и VPMAX

2026 (YTD)20252024202320222021
TLRY.TO
Tilray Brands, Inc.		-41.82%-34.68%-37.91%-16.62%-58.86%-53.93%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		27.29%23.75%23.04%25.43%-9.11%11.05%

Correlation

The correlation between TLRY.TO and VPMAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.37

The correlation between TLRY.TO and VPMAX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tilray Brands, Inc.

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TLRY.TO:
TLRY.TO с OGI.TOTLRY.TO с MSFTTLRY.TO с WEED.TOTLRY.TO с VOO
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Доходность на риск

TLRY.TO vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLRY.TO
Ранг доходности на риск TLRY.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRY.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRY.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRY.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRY.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRY.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLRY.TO c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tilray Brands, Inc. (TLRY.TO) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLRY.TOVPMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
3.91

-3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
5.30

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.70

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

5.97

-5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

25.81

-25.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLRY.TO vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLRY.TO на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRY.TO и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLRY.TOVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

3.91

-3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

1.21

-1.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

1.15

-1.66

Просадки

Сравнение просадок TLRY.TO и VPMAX

Максимальная просадка TLRY.TO за все время составила -98.08%, что больше максимальной просадки VPMAX в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRY.TO и VPMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLRY.TOVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.08%

-26.33%

-71.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.65%

-10.30%

-65.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.81%

-20.24%

-68.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.08%

-20.24%

-77.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.22%

-0.00%

-97.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.64%

-3.58%

-78.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.65%

2.38%

+47.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TLRY.TO и VPMAX

Tilray Brands, Inc. (TLRY.TO) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что TLRY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLRY.TOVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

5.77%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.60%

12.66%

+50.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.00%

15.70%

+114.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.19%

16.37%

+76.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.29%

17.45%

+75.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRY.TO и VPMAX

TLRY.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLRY.TO
Tilray Brands, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		13.11%16.46%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Часто задаваемые вопросы

TLRY.TO and VPMAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLRY.TO и VPMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор