PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLOFX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLOFX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

TLOFX управляется Transamerica. Фонд был запущен 11 сент. 2000 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TLOFX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLOFX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		-0.51%9.67%18.60%7.98%-3.84%28.85%-1.14%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, TLOFX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

TLOFX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.12%
1 год
7.59%
3 года*
11.85%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Large Value Opportunities

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с TLOFX:
TLOFX с TIMUXTLOFX с TMIFXTLOFX с TMLPXTLOFX с TSWIXTLOFX с IAAAXTLOFX с IMLAXTLOFX с TISVX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий TLOFX и TOWFX

TLOFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities

Доходность на риск

TLOFX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLOFX
Ранг доходности на риск TLOFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLOFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLOFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLOFX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLOFXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.86

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.57

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.44

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

12.63

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLOFX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLOFX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLOFX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLOFXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.86

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.01

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.02

+0.47

Корреляция

Корреляция между TLOFX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLOFX и TOWFX

Дивидендная доходность TLOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM202520242023202220212020201920182017
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		15.05%15.11%23.72%1.73%8.52%17.26%2.02%2.52%23.00%3.02%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLOFX и TOWFX

Максимальная просадка TLOFX за все время составила -37.99%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLOFX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLOFXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.99%

-96.18%

+58.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-9.39%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-96.18%

+71.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-94.87%

+88.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-21.08%

+14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.81%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TLOFX и TOWFX

Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что TLOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLOFXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.22%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

6.79%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

12.04%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

1,084.26%

-1,067.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

971.22%

-952.38%