PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLLVX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLLVX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

TLLVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 27 окт. 2002 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TLLVX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLLVX и YAFFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		1.48%17.31%14.75%14.29%-7.21%26.84%3.99%14.67%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, TLLVX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%.

TLLVX

1 день
2.21%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.48%
6 месяцев
5.61%
1 год
16.24%
3 года*
15.78%
5 лет*
10.24%
10 лет*
—

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с TLLVX:
TLLVX с VEIRXTLLVX с VOOTLLVX с TIREXTLLVX с RIDAXTLLVX с SWLVXTLLVX с TISPXTLLVX с ACIIX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий TLLVX и YAFFX

TLLVX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

TLLVX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLLVX
Ранг доходности на риск TLLVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLLVX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLLVXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.58

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.76

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.65

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

2.29

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLLVX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLLVX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLVX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLLVXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.58

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.59

+0.03

Корреляция

Корреляция между TLLVX и YAFFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLVX и YAFFX

Дивидендная доходность TLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		8.32%8.44%8.50%2.97%5.76%1.29%1.80%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок TLLVX и YAFFX

Максимальная просадка TLLVX за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLVX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLLVXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-43.80%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-17.08%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-21.31%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-7.31%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-6.24%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.85%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TLLVX и YAFFX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) составляет 4.44%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что TLLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLLVXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

8.00%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

21.56%

-13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

22.92%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

17.86%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

16.40%

+3.26%