Сравнение PHI с TIMB
PHI (PLDT Inc.) and TIMB (TIM S.A.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, PHI returned -1.30%/yr vs 19.54%/yr for TIMB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHI и TIMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHI показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у TIMB с доходностью 13.49%.
PHI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -12.76%
- 6 месяцев
- -13.12%
- 1 год
- -11.84%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- -2.37%
TIMB
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -19.04%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHI и TIMB
Correlation
The correlation between PHI and TIMB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between PHI and TIMB shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PHI:
$3.95B
TIMB:
$10.48B
PHI:
$138.75
TIMB:
$9.00
PHI:
0.13
TIMB:
2.44
PHI:
0.00
TIMB:
0.15
PHI:
0.02
TIMB:
0.39
PHI:
0.03
TIMB:
0.43
PHI:
$220.87B
TIMB:
$27.04B
PHI:
$157.99B
TIMB:
$14.61B
PHI:
$99.15B
TIMB:
$13.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHI vs. TIMB — Ранг доходности на риск
PHI
TIMB
Сравнение PHI c TIMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLDT Inc. (PHI) и TIM S.A. (TIMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHI | TIMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.50 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 4.11 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHI | TIMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.04 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.62 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.60 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок PHI и TIMB
Максимальная просадка PHI за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки TIMB в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHI и TIMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHI | TIMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -37.08% | -58.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -21.92% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | -37.08% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -37.08% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.19% | -21.53% | -31.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.86% | -12.11% | -27.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 7.97% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHI и TIMB
Текущая волатильность для PLDT Inc. (PHI) составляет 5.18%, в то время как у TIM S.A. (TIMB) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что PHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHI | TIMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 11.05% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 25.81% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 31.70% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 31.57% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.79% | 32.13% | -2.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHI и TIMB
Дивидендная доходность PHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности TIMB в 8.30%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHI и TIMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PLDT Inc. и TIM S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHI и TIMB
PHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PLDT Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.46B при выручке в 57.66B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
TIMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.56B при выручке в 6.81B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
PHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PLDT Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.88B при выручке в 57.66B, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.
TIMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.57B при выручке в 6.81B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
PHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PLDT Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.05B при выручке в 57.66B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
TIMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила о чистой прибыли в 817.09M при выручке в 6.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
PHI and TIMB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIMB has higher volatility (11.05%) compared to PHI (5.18%). In terms of maximum drawdown, PHI dropped -95.26% vs TIMB's -37.08%.
TIMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHI и TIMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор