PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLGUX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLGUX с SVPFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TLGUX (Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund) and SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. TLGUX charges 0.47%/yr vs 0.38%/yr for SVPFX.

Доходность

Сравнение доходности TLGUX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLGUX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.20%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
2.21%
С начала года
2.21%
1 год
5.83%
3 года*
4.65%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGUX и SVPFX

2026 (YTD)2025
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.21%2.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с TLGUX:
TLGUX с FDFIXTLGUX с MSEQXTLGUX с MSEGXTLGUX с MEGIXTLGUX с SGOIXTLGUX с DINDXTLGUX с FSKAX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с QUERXSVPFX с AFIFXSVPFX с GQEIXSVPFX с BEQGXSVPFX с BFSAXSVPFX с SVSPXSVPFX с SWPPX

Доходность на риск

TLGUX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGUX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGUX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLGUXSVPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.83

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.26

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.64

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.95

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

25.55

—

TLGUX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLGUX и SVPFX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLGUXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-6.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.89%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLGUX и SVPFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLGUXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.24%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

5.62%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

5.47%

—

Сравнение комиссий TLGUX и SVPFX

TLGUX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGUX и SVPFX

TLGUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		3.18%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGUX и SVPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор