Сравнение TLG с TSEL
TLG (Touchstone Large Company Growth ETF) and TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Touchstone. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.67% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TLG и TSEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLG
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLG и TSEL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 6.74% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 10.15% |
Correlation
The correlation between TLG and TSEL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLG vs. TSEL — Ранг доходности на риск
TLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSEL
Сравнение TLG c TSEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Company Growth ETF (TLG) и Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLG | TSEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLG и TSEL
Максимальная просадка TLG за все время составила -9.38%, что меньше максимальной просадки TSEL в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLG и TSEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLG | TSEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.38% | -28.95% | +19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -9.74% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -8.13% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLG и TSEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLG | TSEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 22.02% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 27.00% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 27.00% | -3.89% |
Сравнение комиссий TLG и TSEL
И TLG, и TSEL имеют комиссию равную 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLG и TSEL
Ни TLG, ни TSEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TLG and TSEL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.67% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLG and TSEL have the same expense ratio: 0.67% per year.
TLG and TSEL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TLG и TSEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор