Сравнение TLG с RFDA
TLG (Touchstone Large Company Growth ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TLG charges 0.67%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.
Доходность
Сравнение доходности TLG и RFDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLG
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFDA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 12.36%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам TLG и RFDA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 6.74% |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 15.10% |
Correlation
The correlation between TLG and RFDA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLG vs. RFDA — Ранг доходности на риск
TLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RFDA
Сравнение TLG c RFDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Company Growth ETF (TLG) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLG | RFDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLG и RFDA
Максимальная просадка TLG за все время составила -9.38%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLG и RFDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLG | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.38% | -34.60% | +25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -0.12% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.71% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLG и RFDA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLG | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 11.59% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 15.74% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 16.84% | +6.27% |
Сравнение комиссий TLG и RFDA
TLG берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии RFDA в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLG и RFDA
TLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.83% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLG and RFDA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.67% for TLG.
RFDA has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for TLG.
They also come from different issuers: Touchstone and SS&C. Their fees differ too: 0.67% for TLG and 0.52% for RFDA.
Подберите оптимальное распределение для TLG и RFDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор