Сравнение TLFIX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (TLFIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
TLFIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TLFIX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLFIX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLFIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund | -0.68% | 12.94% | 8.04% | 12.24% | -13.81% | 7.83% | 12.58% | 16.71% | -3.31% | 10.10% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TLFIX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции TLFIX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 6.31% против 9.73% соответственно.
TLFIX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 6.31%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLFIX и PTDIX
TLFIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLFIX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
TLFIX
PTDIX
Сравнение TLFIX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (TLFIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLFIX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.04 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.55 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.40 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 6.70 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLFIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.04 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.46 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между TLFIX и PTDIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLFIX и PTDIX
Дивидендная доходность TLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLFIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund | 8.06% | 8.00% | 7.99% | 4.01% | 3.39% | 5.16% | 2.71% | 2.44% | 3.23% | 0.17% | 2.42% | 0.26% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок TLFIX и PTDIX
Максимальная просадка TLFIX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLFIX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLFIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -54.38% | +35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -9.72% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -25.43% | +6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.10% | -30.02% | +10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -5.17% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -7.54% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.04% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLFIX и PTDIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (TLFIX) составляет 2.92%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что TLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLFIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.94% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 7.68% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.18% | 13.16% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 13.48% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 13.80% | -5.34% |