Сравнение TLFIX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (TLFIX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
TLFIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TLFIX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLFIX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLFIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund | -1.91% | 12.94% | 8.04% | 12.24% | -13.81% | 7.83% | 12.58% | 16.71% | -3.31% | 10.10% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TLFIX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции TLFIX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 6.17% против 8.24% соответственно.
TLFIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 6.17%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLFIX и PMTIX
TLFIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLFIX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
TLFIX
PMTIX
Сравнение TLFIX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (TLFIX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLFIX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.67 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.50 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 6.98 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLFIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.47 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между TLFIX и PMTIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLFIX и PMTIX
Дивидендная доходность TLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLFIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund | 8.16% | 8.00% | 7.99% | 4.01% | 3.39% | 5.16% | 2.71% | 2.44% | 3.23% | 0.17% | 2.42% | 0.26% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок TLFIX и PMTIX
Максимальная просадка TLFIX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLFIX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLFIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -52.14% | +33.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -7.49% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -23.05% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.10% | -25.87% | +6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -4.15% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -6.83% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.61% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLFIX и PMTIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (TLFIX) составляет 2.53%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что TLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLFIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 3.92% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 5.89% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.09% | 9.92% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 10.56% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 11.21% | -2.76% |