PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLDTX с VCTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLDTX с VCTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLDTX (T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund) and VCTPX (VALIC Company I Inflation Protected Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, TLDTX returned 1.92%/yr vs 1.06%/yr for VCTPX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLDTX charges 0.21%/yr vs 0.52%/yr for VCTPX.

Доходность

Сравнение доходности TLDTX и VCTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLDTX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у VCTPX с доходностью 2.23%.

TLDTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.44%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.92%
10 лет*
—

VCTPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
2.23%
6 месяцев
1.65%
1 год
6.17%
3 года*
3.06%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLDTX и VCTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund		1.81%6.32%1.16%3.23%-4.84%5.08%1.50%
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.23%4.22%1.15%4.03%-10.23%5.10%1.92%

Correlation

The correlation between TLDTX and VCTPX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.69

The correlation between TLDTX and VCTPX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund

VALIC Company I Inflation Protected Fund

Часто сравнивают с TLDTX:
TLDTX с TRBFXTLDTX с BNDTLDTX с XLGTLDTX с vtipTLDTX с stipTLDTX с VTIPTLDTX с FFNYX
Часто сравнивают с VCTPX:
VCTPX с TIILXVCTPX с DFAAXVCTPX с BKIPXVCTPX с VCBCXVCTPX с VCIFXVCTPX с BIIPXVCTPX с VCSTX

Доходность на риск

TLDTX vs. VCTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLDTX
Ранг доходности на риск TLDTX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLDTX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLDTX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLDTX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLDTX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLDTX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VCTPX
Ранг доходности на риск VCTPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLDTX c VCTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLDTXVCTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.96

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.92

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.32

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

9.00

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLDTX vs. VCTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLDTX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VCTPX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLDTX и VCTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLDTXVCTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.96

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.19

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.26

+0.30

Просадки

Сравнение просадок TLDTX и VCTPX

Максимальная просадка TLDTX за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки VCTPX в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDTX и VCTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLDTXVCTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-17.48%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-1.84%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.50%

-5.19%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.24%

-12.81%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

0.00%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-5.84%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.68%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TLDTX и VCTPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) составляет 0.69%, в то время как у VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что TLDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLDTXVCTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.88%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

2.15%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

3.12%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

5.60%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

4.86%

-0.38%

Сравнение комиссий TLDTX и VCTPX

TLDTX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии VCTPX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLDTX и VCTPX

Дивидендная доходность TLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VCTPX в 2.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund		4.47%4.66%1.63%4.09%6.45%4.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.56%0.00%13.97%13.35%8.00%1.86%2.20%1.63%1.98%0.39%

Часто задаваемые вопросы

TLDTX and VCTPX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCTPX has higher volatility (0.88%) compared to TLDTX (0.69%). In terms of maximum drawdown, TLDTX dropped -7.24% vs VCTPX's -17.48%.

VCTPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLDTX и VCTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор