PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLDTX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLDTX с PRDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

TLDTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 2020 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности TLDTX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLDTX и PRDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund		0.68%6.32%1.16%3.23%-4.84%5.08%1.50%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%3.60%

Доходность по периодам

С начала года, TLDTX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью -0.55%.

TLDTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.59%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—

PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с TLDTX:
TLDTX с TRBFXTLDTX с BNDTLDTX с XLGTLDTX с vtipTLDTX с stipTLDTX с VTIPTLDTX с STIP
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Сравнение комиссий TLDTX и PRDGX

TLDTX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.

PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

TLDTX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLDTX
Ранг доходности на риск TLDTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLDTX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLDTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLDTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLDTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLDTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLDTX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLDTXPRDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.77

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.17

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.13

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

5.36

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLDTX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLDTX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDGX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLDTX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLDTXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.65

-0.12

Корреляция

Корреляция между TLDTX и PRDGX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLDTX и PRDGX

Дивидендная доходность TLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности PRDGX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund		4.44%4.66%1.63%4.09%6.45%4.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Просадки

Сравнение просадок TLDTX и PRDGX

Максимальная просадка TLDTX за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDTX и PRDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLDTXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-49.79%

+42.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-11.28%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.24%

-19.31%

+12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-5.50%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-5.44%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.37%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TLDTX и PRDGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) составляет 0.67%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что TLDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLDTXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

4.13%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

7.61%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

15.09%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

14.08%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

15.87%

-11.34%