PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLDTX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLDTX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

TLDTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 2020 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TLDTX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLDTX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund		0.68%6.32%1.16%3.23%-4.84%5.08%1.50%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, TLDTX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%.

TLDTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.59%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с TLDTX:
TLDTX с TRBFXTLDTX с BNDTLDTX с XLGTLDTX с vtipTLDTX с stipTLDTX с VTIPTLDTX с STIP
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий TLDTX и PRCOX

TLDTX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.

PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

TLDTX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLDTX
Ранг доходности на риск TLDTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLDTX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLDTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLDTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLDTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLDTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLDTX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLDTXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.97

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.49

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

6.07

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLDTX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLDTX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLDTX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLDTXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.72

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между TLDTX и PRCOX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLDTX и PRCOX

Дивидендная доходность TLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности PRCOX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund		4.44%4.66%1.63%4.09%6.45%4.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок TLDTX и PRCOX

Максимальная просадка TLDTX за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDTX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLDTXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-53.96%

+46.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-12.19%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.24%

-24.94%

+17.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-6.57%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-9.22%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.59%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TLDTX и PRCOX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) составляет 0.67%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что TLDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLDTXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

5.63%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

9.35%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

18.35%

-13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

17.33%

-12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

18.33%

-13.80%