PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLDTX с BIIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLDTX с BIIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLDTX (T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund) and BIIPX (iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, TLDTX returned 1.88%/yr vs 2.80%/yr for BIIPX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TLDTX charges 0.21%/yr vs 0.08%/yr for BIIPX.

Доходность

Сравнение доходности TLDTX и BIIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLDTX показывает доходность 1.81%, а BIIPX немного выше – 1.87%.

TLDTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.33%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.88%
10 лет*
—

BIIPX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.47%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLDTX и BIIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund		1.81%6.32%1.16%3.23%-4.84%5.08%1.50%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		1.87%6.05%4.75%3.25%-4.12%5.19%1.30%

Correlation

The correlation between TLDTX and BIIPX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.82

The correlation between TLDTX and BIIPX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Часто сравнивают с TLDTX:
TLDTX с TRBFXTLDTX с BNDTLDTX с XLGTLDTX с vtipTLDTX с stipTLDTX с VTIPTLDTX с FFNYX
Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с FFNYXBIIPX с EARRXBIIPX с IPBAXBIIPX с VCTPX

Доходность на риск

TLDTX vs. BIIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLDTX
Ранг доходности на риск TLDTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLDTX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLDTX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLDTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLDTX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLDTX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLDTX c BIIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLDTXBIIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.03

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.96

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.76

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

16.23

-13.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLDTX vs. BIIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLDTX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа BIIPX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLDTX и BIIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLDTXBIIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.03

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.90

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.12

-0.55

Просадки

Сравнение просадок TLDTX и BIIPX

Максимальная просадка TLDTX за все время составила -7.24%, что больше максимальной просадки BIIPX в -6.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDTX и BIIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLDTXBIIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-6.46%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-1.22%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.50%

-1.22%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.24%

-6.46%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.10%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-1.08%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.28%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TLDTX и BIIPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) составляет 0.69%, в то время как у iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что TLDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLDTXBIIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.21%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

1.67%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

2.27%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

3.11%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

2.64%

+1.84%

Сравнение комиссий TLDTX и BIIPX

TLDTX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии BIIPX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLDTX и BIIPX

Дивидендная доходность TLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности BIIPX в 4.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		4.59%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%
TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund		4.47%4.66%1.63%4.09%6.45%4.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLDTX and BIIPX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIIPX has higher volatility (1.21%) compared to TLDTX (0.69%). In terms of maximum drawdown, TLDTX dropped -7.24% vs BIIPX's -6.46%.

BIIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLDTX и BIIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор