PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLCIX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLCIX с VITPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).

TLCIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TLCIX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLCIX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLCIX
Touchstone Large Cap Fund		1.32%8.16%15.04%14.37%-15.02%26.00%10.32%31.56%-6.31%21.72%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Доходность по периодам

С начала года, TLCIX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции TLCIX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 10.70% против 13.67% соответственно.

TLCIX

1 день
1.72%
1 месяц
-4.75%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.38%
3 года*
12.03%
5 лет*
7.10%
10 лет*
10.70%

VITPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.76%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Large Cap Fund

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с TLCIX:
TLCIX с FSPGXTLCIX с SCHXTLCIX с HACAXTLCIX с SENCXTLCIX с SWRLXTLCIX с TEGAXTLCIX с TOBAX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Сравнение комиссий TLCIX и VITPX

TLCIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

TLCIX
Touchstone Large Cap Fund
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

TLCIX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLCIX
Ранг доходности на риск TLCIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLCIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLCIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLCIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLCIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLCIX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLCIXVITPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.98

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.50

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.51

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

7.25

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLCIX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLCIX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VITPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLCIX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLCIXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.98

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.10

Корреляция

Корреляция между TLCIX и VITPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLCIX и VITPX

Дивидендная доходность TLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VITPX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLCIX
Touchstone Large Cap Fund		2.84%2.88%3.76%1.93%4.29%3.01%1.28%13.22%1.12%0.73%1.02%0.77%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.61%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Просадки

Сравнение просадок TLCIX и VITPX

Максимальная просадка TLCIX за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCIX и VITPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLCIXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-55.28%

+21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-12.41%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-25.31%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-34.99%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-6.21%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-8.07%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.59%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TLCIX и VITPX

Текущая волатильность для Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что TLCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLCIXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.49%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

9.79%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

18.61%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

17.37%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.40%

-1.59%