Сравнение TLCI с ACLO
TLCI (Touchstone International Equity ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - TLCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, TLCI returned -0.25% vs 5.31% for ACLO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TLCI charges 0.37%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности TLCI и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLCI показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.21%.
TLCI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLCI и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLCI Touchstone International Equity ETF | -0.42% | 3.99% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.21% | 4.27% |
Correlation
The correlation between TLCI and ACLO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.05 |
The correlation between TLCI and ACLO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLCI vs. ACLO — Ранг доходности на риск
TLCI
ACLO
Сравнение TLCI c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLCI | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 3.41 | -2.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 19.90 | -19.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 164.37 | -164.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLCI | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 7.29 | -7.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 5.10 | -4.92 |
Просадки
Сравнение просадок TLCI и ACLO
Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLCI | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -1.01% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -0.27% | -11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | 0.00% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -0.05% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 0.03% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLCI и ACLO
Touchstone International Equity ETF (TLCI) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что TLCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLCI | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 0.14% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 0.57% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 0.73% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 1.08% | +14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 1.08% | +14.67% |
Сравнение комиссий TLCI и ACLO
TLCI берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLCI и ACLO
Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности ACLO в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
TLCI Touchstone International Equity ETF | 0.60% | 0.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLCI and ACLO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLCI has higher volatility (4.07%) compared to ACLO (0.14%). In terms of maximum drawdown, TLCI dropped -12.15% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.31% vs -0.25% for TLCI. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.31% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.37% for TLCI.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.60% for TLCI.
TLCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Touchstone and TCW. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.29 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLCI и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор