PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLAFX с STFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLAFX с STFGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLAFX (Transamerica Large Core Fund) and STFGX (State Farm Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TLAFX returned 14.56%/yr vs 14.03%/yr for STFGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TLAFX charges 0.76%/yr vs 0.12%/yr for STFGX.

Доходность

Сравнение доходности TLAFX и STFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Large Core Fund (TLAFX) и State Farm Growth Fund (STFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLAFX показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у STFGX с доходностью 12.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLAFX имеют среднегодовую доходность 14.56%, а акции STFGX немного отстают с 14.03%.

TLAFX

1 день
-0.80%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.65%
1 год
26.63%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.59%
10 лет*
14.56%

STFGX

1 день
-0.32%
1 месяц
2.52%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.39%
1 год
32.55%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.30%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLAFX и STFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLAFX
Transamerica Large Core Fund		10.09%17.56%22.59%25.87%-16.76%29.74%15.30%26.68%-7.19%22.57%
STFGX
State Farm Growth Fund		12.00%19.19%20.85%17.49%-11.27%25.90%15.65%28.02%-5.35%16.60%

Correlation

The correlation between TLAFX and STFGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.91

The correlation between TLAFX and STFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Large Core Fund

State Farm Growth Fund

Часто сравнивают с TLAFX:
TLAFX с THYIXTLAFX с TLOFXTLAFX с VIIIXTLAFX с DHAMXTLAFX с IGIAXTLAFX с RESGXTLAFX с TISVX
Часто сравнивают с STFGX:
STFGX с VOOSTFGX с SPYSTFGX с FXAIXSTFGX с STFBXSTFGX с PGRSTFGX с AGTHXSTFGX с ARKK

Доходность на риск

TLAFX vs. STFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLAFX
Ранг доходности на риск TLAFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLAFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLAFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLAFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLAFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLAFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
STFGX
Ранг доходности на риск STFGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLAFX c STFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Core Fund (TLAFX) и State Farm Growth Fund (STFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLAFXSTFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.89

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
4.05

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.86

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

17.24

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLAFX vs. STFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLAFX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STFGX равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLAFX и STFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLAFXSTFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.89

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.62

+0.14

Просадки

Сравнение просадок TLAFX и STFGX

Максимальная просадка TLAFX за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки STFGX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLAFX и STFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLAFXSTFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-48.88%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.51%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-21.65%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.72%

-21.65%

-9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.94%

-31.46%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.32%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-7.82%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.89%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TLAFX и STFGX

Текущая волатильность для Transamerica Large Core Fund (TLAFX) составляет 2.95%, в то время как у State Farm Growth Fund (STFGX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что TLAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLAFXSTFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.11%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

8.90%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

11.39%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

15.99%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

16.77%

+2.70%

Сравнение комиссий TLAFX и STFGX

TLAFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии STFGX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLAFX и STFGX

Дивидендная доходность TLAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.35%, что больше доходности STFGX в 5.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFGX
State Farm Growth Fund		5.73%6.42%8.96%6.39%0.96%15.49%2.81%3.33%4.11%3.40%3.39%13.76%
TLAFX
Transamerica Large Core Fund		14.35%15.89%23.39%7.88%6.40%16.53%9.17%1.44%22.85%4.89%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLAFX and STFGX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STFGX has higher volatility (3.11%) compared to TLAFX (2.95%). In terms of maximum drawdown, TLAFX dropped -33.94% vs STFGX's -48.88%.

STFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLAFX и STFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор