PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EDR с AGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EDR с AGI

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) и Alamos Gold Inc. (AGI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDR или AGI.

Корреляция

Корреляция между EDR и AGI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности EDR и AGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) и Alamos Gold Inc. (AGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.95%
14.66%
EDR
AGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDR:

1.45

AGI:

3.02

Коэф-т Сортино

EDR:

1.78

AGI:

3.55

Коэф-т Омега

EDR:

1.43

AGI:

1.46

Коэф-т Кальмара

EDR:

0.89

AGI:

2.59

Коэф-т Мартина

EDR:

20.43

AGI:

15.15

Индекс Язвы

EDR:

1.43%

AGI:

6.55%

Дневная вол-ть

EDR:

20.14%

AGI:

32.94%

Макс. просадка

EDR:

-49.21%

AGI:

-88.13%

Текущая просадка

EDR:

-13.66%

AGI:

-1.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EDR:

$9.45B

AGI:

$9.54B

EPS

EDR:

-$0.59

AGI:

$0.60

Общая выручка (12 мес.)

EDR:

$5.63B

AGI:

$969.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

EDR:

$2.81B

AGI:

$408.03M

EBITDA (12 мес.)

EDR:

$307.68M

AGI:

$521.44M

Доходность по периодам

С начала года, EDR показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у AGI с доходностью 23.10%.

EDR

С начала года

-2.05%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

11.96%

1 год

27.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGI

С начала года

23.10%

1 месяц

16.17%

6 месяцев

14.31%

1 год

95.19%

5 лет

28.68%

10 лет

15.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDR и AGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EDR
Ранг риск-скорректированной доходности EDR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
AGI
Ранг риск-скорректированной доходности AGI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDR c AGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EDR, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.453.02
Коэффициент Сортино EDR, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.783.55
Коэффициент Омега EDR, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.431.46
Коэффициент Кальмара EDR, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.894.35
Коэффициент Мартина EDR, с текущим значением в 20.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.4315.15
EDR
AGI

Показатель коэффициента Шарпа EDR на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа AGI равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDR и AGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.45
3.02
EDR
AGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDR и AGI

Дивидендная доходность EDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности AGI в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EDR
Endeavor Group Holdings, Inc.		0.78%0.77%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGI
Alamos Gold Inc.		0.44%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%2.81%

Просадки

Сравнение просадок EDR и AGI

Максимальная просадка EDR за все время составила -49.21%, что меньше максимальной просадки AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDR и AGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-13.66%
-1.65%
EDR
AGI

Волатильность

Сравнение волатильности EDR и AGI

Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Alamos Gold Inc. (AGI) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что EDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
17.19%
8.49%
EDR
AGI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDR и AGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endeavor Group Holdings, Inc. и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab