Сравнение TKNO с VIGIX

С начала года, TKNO показывает доходность -22.89%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью -10.39%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Teknova, Inc. (TKNO) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TKNO на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKNO и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TKNO и VIGIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

TKNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

Максимальная просадка TKNO за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKNO и VIGIX.

Alpha Teknova, Inc. (TKNO) имеет более высокую волатильность в 27.55% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что TKNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.