Сравнение TKNO с VIGIX
TKNO (Alpha Teknova, Inc.) is a stock, while VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 3 years, TKNO returned 5.35%/yr vs 26.09%/yr for VIGIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TKNO и VIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TKNO показывает доходность 20.00%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью 9.74%.
TKNO
- 1 день
- -16.02%
- 1 месяц
- 25.27%
- С начала года
- 20.00%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -20.97%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIGIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 18.25%
Сравнение доходности по годам TKNO и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TKNO Alpha Teknova, Inc. | 20.00% | -54.49% | 123.86% | -33.87% | -72.46% | -18.08% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 9.74% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 13.32% |
Correlation
The correlation between TKNO and VIGIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKNO vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
TKNO
VIGIX
Сравнение TKNO c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Teknova, Inc. (TKNO) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TKNO | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.68 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 5.92 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TKNO | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.75 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.47 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок TKNO и VIGIX
Максимальная просадка TKNO за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKNO и VIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TKNO | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.71% | -56.95% | -38.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.76% | -16.51% | -52.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.61% | -23.03% | -56.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.70% | -1.26% | -82.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.00% | -16.27% | -58.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.91% | 4.68% | +33.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKNO и VIGIX
Alpha Teknova, Inc. (TKNO) имеет более высокую волатильность в 32.63% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что TKNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TKNO | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.63% | 3.89% | +28.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.66% | 12.16% | +48.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.77% | 15.91% | +63.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.85% | 22.34% | +71.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.85% | 21.58% | +72.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKNO и VIGIX
TKNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKNO Alpha Teknova, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.37% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
TKNO and VIGIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKNO has higher volatility (32.63%) compared to VIGIX (3.89%). In terms of maximum drawdown, TKNO dropped -95.71% vs VIGIX's -56.95%.
VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TKNO и VIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор