Сравнение TJUN с NVDO
TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TJUN charges 0.95%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности TJUN и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJUN показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.
TJUN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -6.79%
- 6 месяцев
- -3.48%
- С начала года
- -1.67%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TJUN и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | -1.67% | 6.79% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
Correlation
The correlation between TJUN and NVDO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJUN vs. NVDO — Ранг доходности на риск
TJUN
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TJUN c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TJUN | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TJUN и NVDO
Максимальная просадка TJUN за все время составила -7.02%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUN и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJUN | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.02% | -16.25% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -4.73% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -4.96% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUN и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJUN | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 31.00% | -21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 31.00% | -21.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 31.00% | -21.29% |
Сравнение комиссий TJUN и NVDO
TJUN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUN и NVDO
TJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TJUN and NVDO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for TJUN.
They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for TJUN and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для TJUN и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор