Сравнение TJUN с JULB
TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TJUN charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности TJUN и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJUN показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 7.50%.
TJUN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -7.59%
- 6 месяцев
- -4.20%
- С начала года
- -2.50%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TJUN и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | -2.50% | 2.89% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 7.50% | 2.44% |
Correlation
The correlation between TJUN and JULB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJUN vs. JULB — Ранг доходности на риск
TJUN
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TJUN c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TJUN | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TJUN и JULB
Максимальная просадка TJUN за все время составила -7.80%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUN и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJUN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -5.24% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -0.74% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.78% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUN и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJUN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 6.71% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.73% | 6.71% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 6.71% | +3.02% |
Сравнение комиссий TJUN и JULB
TJUN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUN и JULB
Ни TJUN, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TJUN and JULB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
TJUN and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.95% for TJUN and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для TJUN и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор