Сравнение TJAN с HEQT
TJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2027) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - TJAN is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, TJAN returned 7.11% vs 13.20% for HEQT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TJAN charges 0.79%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности TJAN и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJAN показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 5.36%.
TJAN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TJAN и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2027 | 3.04% | 7.43% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 5.36% | 10.08% |
Correlation
The correlation between TJAN and HEQT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between TJAN and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJAN vs. HEQT — Ранг доходности на риск
TJAN
HEQT
Сравнение TJAN c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2027 (TJAN) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TJAN | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.40 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.60 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.81 | 11.70 | +6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TJAN и HEQT
Максимальная просадка TJAN за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJAN и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJAN | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -11.51% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -5.09% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -2.75% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.13% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJAN и HEQT
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2027 (TJAN) составляет 0.76%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что TJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJAN | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 2.19% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 5.50% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 6.66% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 8.46% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 8.46% | -4.13% |
Сравнение комиссий TJAN и HEQT
TJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJAN и HEQT
TJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
TJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2027 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TJAN and HEQT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQT has higher volatility (2.19%) compared to TJAN (0.76%). In terms of maximum drawdown, TJAN dropped -4.83% vs HEQT's -11.51%.
On 1-year performance, HEQT leads with 13.20% vs 7.11% for TJAN. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, TJAN has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HEQT has performed better with a 13.20% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.79% for TJAN.
HEQT has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for TJAN.
TJAN is categorized as Options Trading, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: Innovator and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for TJAN and 0.43% for HEQT.
TJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJAN и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор