PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIVFX с SHYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIVFX с SHYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и American Beacon SiM High Yld Opps Fund (SHYPX).

TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. SHYPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 14 февр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TIVFX и SHYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и American Beacon SiM High Yld Opps Fund (SHYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIVFX и SHYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%
SHYPX
American Beacon SiM High Yld Opps Fund		0.05%9.15%10.25%13.26%-8.39%8.34%6.08%12.05%-1.46%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, TIVFX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у SHYPX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции TIVFX превзошли акции SHYPX по среднегодовой доходности: 8.08% против 6.63% соответственно.

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%

SHYPX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.27%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.77%
1 год
7.73%
3 года*
9.24%
5 лет*
5.43%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Tocqueville International Value Fund

American Beacon SiM High Yld Opps Fund

Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX
Часто сравнивают с SHYPX:
SHYPX с MNHAXSHYPX с SPHYSHYPX с PRFRXSHYPX с BHYIXSHYPX с PHYSXSHYPX с ARTFXSHYPX с USHY

Сравнение комиссий TIVFX и SHYPX

TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SHYPX в 1.10%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
SHYPX
American Beacon SiM High Yld Opps Fund

Доходность на риск

TIVFX vs. SHYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SHYPX
Ранг доходности на риск SHYPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYPX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIVFX c SHYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и American Beacon SiM High Yld Opps Fund (SHYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIVFXSHYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

2.35

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

3.36

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.56

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

2.59

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.93

11.26

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIVFX vs. SHYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIVFX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа SHYPX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIVFX и SHYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIVFXSHYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.35

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.27

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.30

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.38

-1.01

Корреляция

Корреляция между TIVFX и SHYPX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIVFX и SHYPX

Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности SHYPX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%
SHYPX
American Beacon SiM High Yld Opps Fund		5.92%6.63%7.06%7.39%4.10%5.09%6.05%5.91%6.09%5.52%6.38%4.95%

Просадки

Сравнение просадок TIVFX и SHYPX

Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что больше максимальной просадки SHYPX в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и SHYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIVFXSHYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.21%

-24.85%

-29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-3.15%

-10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-12.50%

-23.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-24.85%

-16.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-1.37%

-8.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-1.90%

-11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

0.72%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TIVFX и SHYPX

American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с American Beacon SiM High Yld Opps Fund (SHYPX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIVFXSHYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

1.03%

+6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

1.87%

+12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

3.32%

+16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

4.31%

+13.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

5.13%

+12.27%