PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISPX с TLLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISPX с TLLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX).

TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TLLVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 27 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TISPX и TLLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISPX и TLLVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%16.35%
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		1.48%17.31%14.75%14.29%-7.21%26.84%3.99%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у TLLVX с доходностью 1.48%.

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%

TLLVX

1 день
2.21%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.48%
6 месяцев
5.61%
1 год
16.24%
3 года*
15.78%
5 лет*
10.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI
Часто сравнивают с TLLVX:
TLLVX с VEIRXTLLVX с VOOTLLVX с TIREXTLLVX с SWLVXTLLVX с ACIIXTLLVX с RIDAXTLLVX с TIEIX

Сравнение комиссий TISPX и TLLVX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLLVX в 0.52%.

TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TISPX vs. TLLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TLLVX
Ранг доходности на риск TLLVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISPX c TLLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISPXTLLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.13

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.52

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

6.36

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISPX vs. TLLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLLVX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и TLLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISPXTLLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.13

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.62

-0.03

Корреляция

Корреляция между TISPX и TLLVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и TLLVX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности TLLVX в 8.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		8.32%8.44%8.50%2.97%5.76%1.29%1.80%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и TLLVX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки TLLVX в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TLLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISPXTLLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-38.31%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.57%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-20.32%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-5.34%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-4.80%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.71%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и TLLVX

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISPXTLLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.44%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

8.30%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

14.36%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.66%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

19.66%

-1.61%