Сравнение TISIX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
TISIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TISIX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISIX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISIX TIAA-CREF Short Term Bond Fund | 0.01% | 5.91% | 4.59% | 5.07% | -3.32% | 0.18% | 3.76% | 4.43% | 1.25% | 1.88% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TISIX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции TISIX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 2.46% против 1.78% соответственно.
TISIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.46%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISIX и TNSHX
TISIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISIX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
TISIX
TNSHX
Сравнение TISIX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISIX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.83 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 3.29 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.45 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 3.67 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 13.23 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISIX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.83 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.78 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 0.99 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.03 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между TISIX и TNSHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISIX и TNSHX
Дивидендная доходность TISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISIX TIAA-CREF Short Term Bond Fund | 3.98% | 4.34% | 3.57% | 3.18% | 2.10% | 1.63% | 2.14% | 2.87% | 2.21% | 1.87% | 1.86% | 1.72% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TISIX и TNSHX
Максимальная просадка TISIX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISIX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISIX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.31% | -5.99% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.13% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.31% | -5.99% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.31% | -5.99% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.82% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.90% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.31% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISIX и TNSHX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) составляет 0.48%, в то время как у TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что TISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISIX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.52% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 1.23% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 1.99% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.22% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 1.80% | -0.04% |